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Arbitragem no mundo das finanças refere-se a uma estratégia de negociação que aproveita as irregularidades em um mercado financeiro. A arbitragem de divisas envolve identificar e aproveitar as discrepâncias de preços que podem surgir na avaliação de um ou mais pares de moedas.
A característica geral da arbitragem real é um lucro "livre de risco", mas alcançar esse resultado geralmente envolve assumir um certo grau de risco durante a execução do comércio. Muitas vezes, o risco de execução realmente excede o pequeno lucro que os arbitragentes geralmente adotam. Um tipo especial de arbitragem que envolve assumir riscos é conhecido como arbitragem estatística, onde os spreads entre pares de moedas são avaliados e posições opostas tomadas quando ficam substancialmente fora de linha com normas históricas.
Enquanto a negociação de arbitragem é responsável por fazer grandes instituições financeiras e bilhões de bilhões de lucros, também tem sido conhecido por causar alguns dos maiores colapsos financeiros. Isso tende a ocorrer quando os parâmetros subjacentes mudam e, portanto, o lucro "livre de risco" em uma arbitragem torna-se uma perda bloqueada. Embora a arbitragem possa aparecer como dinheiro fácil para um comerciante de forex, nada poderia estar mais longe da verdade.
O que é Arbitrage Trading em geral?
O arbitramento pode ser definido como a compra e venda simultânea de dois ativos equivalentes para um lucro livre de risco. Além do mercado cambial, esta estratégia de negociação é empregada ativamente na maioria dos mercados financeiros, incluindo os mercados de ações, commodities e opções.
Basicamente, a arbitragem aproveita as discrepâncias ou irregularidades em qualquer mercado financeiro e envolve situações em que os comerciantes identificam condições de mercado que lhes permitem obter um lucro pequeno e livre de risco quando negociado corretamente. A arbitragem de divisas, como as estratégias de arbitragem em outros mercados, depende dessas irregularidades, que surgem ocasionalmente quando o comércio dos mercados é ineficiente.
Os cálculos do comércio de arbitragem, que uma vez foram feitos em grande parte por mão ou calculadoras portáteis, agora são feitos de várias formas, incluindo calculadoras de arbitragem forex, programas de software propostos e até mesmo plataformas de negociação. Devido à proliferação de tais programas, os mercados financeiros tornaram-se ainda mais eficientes, o que reduziu ainda mais as oportunidades de arbitragem no mercado cambial.
Vários métodos diferentes podem ser usados para arbitrar o mercado cambial. Por exemplo, uma dessas técnicas de arbitragem envolve a compra e venda de moeda local contra o contrato de futuros correspondente. Outra forma de arbitragem monetária é chamada de arbitragem triangular, que aproveita as discrepâncias da taxa de câmbio usando três pares de moeda relacionados.
Outras formas mais complicadas de arbitragem forex envolvem a combinação de opções de moeda, futuros e pontos; No entanto, esse tipo de arbitragem requer um depósito significativo de margem inicial para executar, uma vez que a venda de opções é necessária. Para aumentar a complexidade deste tipo de arbitragem, é necessário um entendimento competente de todos esses três mercados na identificação e execução da arbitragem quando se configura.
Usando um sistema Forex Arbitrage.
Antes do advento dos computadores, os árbitros que operam em bancos e outras instituições financeiras resolveriam seus números com uma calculadora de mão e um lápis. Hoje em dia, para identificar com precisão e agir em irregularidades no mercado forex, um programa de software adequado que identifica e executa automaticamente trades é tipicamente usado em vez disso.
Para os comerciantes de câmbio de varejo, esse tipo de programa de arbitragem forex geralmente vem na forma de um Consultor Especializado ou EA que funciona dentro de uma plataforma de negociação forex avançada, como o MetaTrader 4 ou 5. A EA observa constantemente o mercado Forex e quando uma oportunidade para surge uma arbitragem FX, o programa executa automaticamente o comércio. Isso melhora muito as chances de um comerciante de bloquear um lucro de arbitragem e / ou ser capaz de aproveitar uma oportunidade fugaz.
No entanto, muitos comerciantes se sentem desconfortáveis com os negócios executados automaticamente e preferem tomar suas próprias decisões comerciais. Esses comerciantes geralmente usam software de alerta ou sinal de comércio. Esse tipo de software, bem como o software especialista em consultoria, varre o mercado constantemente, mas, em vez de executar automaticamente os negócios, alertará o comerciante quando surgir uma situação de arbitragem. O comerciante pode então decidir se deve ou não agir.
Alguns comerciantes que usam seus próprios programas de software de arbitragem também podem se inscrever em serviços de alerta de sinal remoto. Usados em conjunto com seus próprios programas, esses serviços alertam o software do comerciante quando surge uma situação de arbitragem no mercado. O software do comerciante então alerta o comerciante da arbitragem ou executa automaticamente os negócios.
Bases de Arbitragem de Futuros de Moeda.
Devido aos diferenciais das taxas de juros, os futuros cambiais tendem a ser vendidos em um prêmio ou com desconto, dependendo da amplitude do diferencial da taxa de juros entre as moedas dos dois países envolvidos.
Se o contrato de futuros de moeda for para a Libra esterlina cotada contra o dólar dos EUA, por exemplo, e a taxa de juros pertinente no Reino Unido é de dois por cento, enquanto as taxas dos EUA são de apenas um por cento, então a Sterling negociaria com um desconto no desconto à taxa local. Isso se deve ao diferencial de custo de custo de um por cento, pois você seria melhor comprar o ponto da Sterling e mantê-lo até a data do valor do que comprá-lo em frente ao dólar.
Os números acima serão agora usados para ilustrar como um contrato de futuros de seis meses para a Sterling pode ser arbitrado contra o mercado à vista. Em primeiro lugar, serão usados os seguintes parâmetros de mercado e contrato:
A taxa do spot GBP / USD é negociada em 1.2500. O contrato de futuros de 6 meses para GBP / USD é negociado em 1.2400. A taxa de juros de 6 meses em GBP é de dois por cento. A taxa de juros de 6 meses em USD é de um por cento. O tamanho do contrato é de 1.000 unidades de moeda.
O contrato de futuros pode ser convertido à opção do vendedor do contrato em moeda física na taxa de câmbio especificada quando o contrato de futuros vence em seis meses. O comprador do contrato de futuros GBP / USD de 6 meses receberia £ 1.000 e entregará $ 1.240 no vencimento do contrato no prazo de seis meses.
O arbitrageur poderia então vender a Sterling forward contra o Dólar dos Estados Unidos contra o longo contrato de futuros. Alternativamente, eles poderiam depositar £ 990,00 por seis meses em dois por cento. No lado do dólar norte-americano, o comerciante iria emprestar US $ 1.237 ou o valor de £ 990.00 compraria na taxa spot de 1.2500. Um futuro sintético seria então criado convertendo 1.000 libras em US $ 1.237 em seis meses, com um custo atual de $ 1.237.
Esses números indicariam a arbitragem que o contrato de futuros está negociando um pouco acima do que deveria ser de três dólares por mil. A arbitragem pode então ser estabelecida com a arbitragem vendendo o contrato de futuros para 1,2400 e comprando local com lucro líquido de US $ 3,00 por mil no vencimento do contrato de futuros. Enquanto US $ 3,00 por mil não parece um grande lucro no comércio, quando a transação é feita em grande quantidade como $ 100,000,000, então o lucro líquido seria muito mais respeitável $ 30,000.
Argumento triangular de Forex explicado.
Muitos comerciantes profissionais e criadores de mercado que se especializam em pares de moeda cruzada realizam um processo conhecido como arbitragem triangular para bloquear os lucros quando a taxa cruzada direta do mercado se desvia temporariamente das taxas de câmbio observadas para cada moeda de componente em relação ao dólar dos EUA. Esta estratégia de arbitragem de moeda popular aproveita o fato de que a taxa de câmbio observada para um par de moedas cruzadas está matematicamente relacionada à de dois outros pares de moedas.
Uma vez que o lucro foi bloqueado por uma arbitragem triangular, não existe mais risco de mercado. No entanto, o principal risco que o comerciante de moeda cruzada ainda enfrenta é o risco de contraparte, o que se manifestaria em um problema significativo se a entrega em qualquer parte da transação de três partes falhar. Ainda assim, esse risco geralmente é muito baixo entre as contrapartes profissionais bem estabelecidas e credíveis.
Os comerciantes que executam uma arbitragem triangular tipicamente tentam executar cada etapa da transação de três partes da forma mais simultânea possível. Além de levar em conta os custos de cruzar qualquer spread de oferta aplicável para entrar na posição de arbitragem triangular, eles também precisam ter em conta seus custos de transação para se certificar de que estão bloqueando um lucro.
Três moedas estão envolvidas em uma arbitragem triangular e os comerciantes usam uma fórmula matemática para expressar a taxa de câmbio para o par de moedas cruzadas em função das taxas de câmbio para os outros dois pares de moedas relacionados que contêm o Dólar dos EUA da seguinte forma:
CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD.
Na equação acima, USD refere-se ao Dólar dos EUA, enquanto a CCY2 é a moeda base no par de moedas cruzadas e CCY3 é a moeda contábil no par de moedas cruzadas. Além disso, o termo CCY2 / CCY3 refere-se à taxa de câmbio cruzada da moeda contadora CCY3 expressa em termos da moeda base ou CCY2. O comerciante também pode incluir quaisquer custos de transação relevantes que possam se aplicar ao cálculo de uma taxa de câmbio efetiva.
O arbitralur triangular executa o serviço útil de trazer esses mercados de volta à linha e bloqueia um lucro modesto ao mesmo tempo por seus problemas. Enquanto os comerciantes de forex de varejo raramente têm esse tipo de oportunidade, eles às vezes podem realizar arbitragens triangulares entre as taxas citadas por diferentes corretores de Forex online.
Arbitragem estatística no Forex Trading.
No mercado cambial, a arbitragem estatística envolve a busca de oportunidades de lucro que resultam de discrepâncias cambiais, conforme determinado por normas históricas ou previstas. Alguns comerciantes preferem chamar esse spread de negociação ao invés de arbitragem, porque isso não resulta tecnicamente no bloqueio de um lucro livre de risco, como fazem outros arbitros verdadeiros. Ao contrário de outros arbitragens que operam no mercado cambial, os comerciantes de arbitragem estatística, portanto, realmente correm risco com suas posições, uma vez que os spreads entre pares de moedas que eles procuram explorar podem se ampliar e estreitar.
A maioria dos comerciantes de arbitragem estatística forex usam técnicas de modelagem matemática e estatísticas históricas consistindo nos spreads normais entre diferentes pares de moedas para determinar quais spreads estão fora de linha e, portanto, deve ver um estreitamento ao longo do tempo. Em seguida, eles se esforçarão para vender o par de moedas mais caro e comprar o par de moedas de baixo preço.
Se eles decidirem se envolver em arbitragem estatística, um comerciante também precisará levar algum tempo para se familiarizar com os métodos matemáticos e analíticos usados para identificar essas oportunidades de arbitragem. Também pode ser necessário que eles aprendam a usar e / ou desenvolver alguns sistemas informáticos para ajudá-los neste processo.
Escolhendo uma Estratégia de Arbitragem de Moeda Adequada.
Selecionar a melhor estratégia de arbitragem de divisas da FX para usar para sua situação particular e preferência de risco provavelmente dependerá de quais mercados você tenha acesso, bem como se deseja ou não arriscar como comerciante de arbitragem.
Por exemplo, um comerciante de moeda cruzada profissional e um fabricante de mercado quase certamente estarão realizando arbitragem triangular entre seu par de moedas cruzadas e os outros dois pares de moedas que contêm as mesmas moedas citadas em relação ao Dólar dos Estados Unidos. Por outro lado, um comerciante com acesso ao mercado de futuros de moeda pode, em vez disso, desejar se envolver em arbitragem de futuros se eles puderem lidar com quantidades suficientemente elevadas, ter custos de transação suficientemente pequenos e poder identificar oportunidades de arbitragem praticamente em tempo real.
Finalmente, um comerciante de forex de varejo com nenhuma dessas oportunidades de arbitragem pode arbitrar citações em diferentes corretores de forex para realizar arbitragem triangular. Caso contrário, eles provavelmente serão reduzidos a apenas ter a capacidade de realizar arbitragem estatística, pois provavelmente não terão acesso a mercados de futuros, preços interbancários ou clientes que negociem em seus spreads de oferta de oferta. Isso também significa que suas arbitragens envolverão assumir o risco de os spreads que eles percebem como ampliação, em vez de diminuir com base em sua análise estatística.
Outra consideração ao decidir se se envolver em arbitragem ou qual estratégia de arbitragem é certa para você é que a maioria das arbitragens são feitas de tamanho tão grande quanto possível para maximizar os lucros. Consequentemente, se você tiver apenas pequenos tamanhos de transação para realizar arbitragens, então a renda potencial proporcionalmente modesta dessa estratégia pode não interessá-lo.
Tipos de Calculadora de Arbitragem de Forex.
Um exemplo concreto e popular de um arbitramento triangular é muitas vezes realizado por comerciantes comerciais profissionais EUR / JPY como parte de seus negócios de pão e manteiga. Quando eles vêem um grande comércio passar em qualquer um dos três pares de moeda relacionados de EUR / JPY, EUR / USD e USD / JPY, então as relações entre esses mercados são enviadas brevemente fora de linha, pois o grande comércio é assimilado na troca taxas.
Em particular, um comerciante de arbitragem triangular EUR / JPY pode inserir as seguintes transações em uma planilha do Excel para ajudá-las a realizar as seguintes transações em cada par de moedas para resultar em lucro bloqueado:
= Long 1.000.000 Euros e Curta 1.150.000 dólares americanos.
= 1,000,000 de euros e 130,000,000 de ienes japoneses.
= Longo 1.150.000 dólares dos EUA e Curto 129.950.000 ienes.
= Long 50,000 ienes a uma taxa de 113,00 para USD / JPY = US $ 442,48.
Quando um comerciante de varejo está tentando realizar uma arbitragem triangular entre diferentes corretores on-line, eles podem usar uma calculadora de arbitragem online como essa no site Forexop que é mostrado na imagem da tela abaixo. O mesmo site também possui uma calculadora on-line que ajuda você a determinar se os futuros lucrativos versus as oportunidades de arbitragem podem existir.
Usando um Arbitrage Trading Program.
Um programa de negociação de arbitragem ou ATP consiste em software de computador que pode ser usado por um comerciante de divisas para inserir ordens simultaneamente para contratos de futuros de posições, cruzamentos e divisas. Esse tipo de software geralmente é empregado por comerciantes institucionais ou bancários e envolve a execução de transações de grande volume para maximizar os lucros da arbitragem.
Quando se trata de arbitragem de futuros, o programa de negociação de arbitragem entrará em uma posição longa ou curta em um contrato de futuros negociado em bolsa, enquanto a outra ordem envolverá assumir a posição oposta no mercado spot forex ou com um corretor de Forex online.
Os programas de negociação de arbitragem são uma forma de programa ou negociação algorítmica que envolve a execução de negócios em mercados financeiros por programas de computador automatizados. Esses programas seguem um conjunto de regras ou algoritmos predeterminados ao executar negociações baseadas em uma oportunidade identificada para lucrar com uma arbitragem existente entre os mercados.
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Como calcular o arbitramento no Forex.
Arbitrage trading tira proveito das diferenças momentâneas nas cotações de preços de diversos corretores forex (mercado de câmbio) e explora essas diferenças para a vantagem do comerciante. Essencialmente, o comerciante está aproveitando que a mesma moeda seja comercializada de forma diferente em dois lugares diferentes. Negociação de forex arbitragem não é recomendado como uma única estratégia de negociação para negociação forex. Também não é aconselhável para comerciantes com pequenas contas de capital para negociar arbitragem devido ao alto montante de capital necessário.
Steps Edit.
Parte Um dos Três:
Entendendo Arbitrage e The Forex Market Edit.
Parte dois dos três:
Parte Três dos Três:
Usando Arbitrage como uma Estratégia de Negociação Editar.
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A missão de wikiHow é ajudar as pessoas a aprender, e esperamos que este artigo o ajude. Agora você está ajudando os outros, apenas visitando o wiki.
Community Q & amp; A.
Não existe arbitragem. Ou você compra 110.40 da Axim Bank para vender por 110.40 (sem lucro, sem perda) ou compre no Kuntum Bank por 110.50 e venda por 110.30 (perda de 0.20).
1 AUD = 9.8243 EUR 9.8243 EUR = 0.25 x 9.8243 USD = 2.456075 USD 2.456075 USD = 2.456075 / 2.415 AUD = 1.0170082 AUD Este é um lucro de 1.7%, mas infelizmente, você tem que pagar taxas cada vez que você muda de dinheiro, e isso seria mais do que acabar com o seu lucro.
Warnings Edit.
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Esta versão de Como calcular o arbitramento em Forex foi revisada por Michael R. Lewis em 11 de março de 2017.
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A calculadora de apostas de arbitragem distribui seu capital em apostas individuais e calcula seu lucro de certeza, enquanto você simplesmente entra em probabilidades. A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação sem risco que permite aos comerciantes de forex de varejo obter lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve a atuação rápida.
Grupo de Treinamento Forex.
Arbitragem no mundo das finanças refere-se a uma estratégia de negociação que aproveita as irregularidades em um mercado financeiro. A arbitragem de divisas envolve identificar e aproveitar as discrepâncias de preços que podem surgir na avaliação de um ou mais pares de moedas.
A característica geral da arbitragem real é um lucro "livre de risco", mas alcançar esse resultado geralmente envolve assumir um certo grau de risco durante a execução do comércio. Muitas vezes, o risco de execução realmente excede o pequeno lucro que os arbitragentes geralmente adotam. Um tipo especial de arbitragem que envolve assumir riscos é conhecido como arbitragem estatística, onde os spreads entre pares de moedas são avaliados e posições opostas tomadas quando ficam substancialmente fora de linha com normas históricas.
Enquanto a negociação de arbitragem é responsável por fazer grandes instituições financeiras e bilhões de bilhões de lucros, também tem sido conhecido por causar alguns dos maiores colapsos financeiros. Isso tende a ocorrer quando os parâmetros subjacentes mudam e, portanto, o lucro "livre de risco" em uma arbitragem torna-se uma perda bloqueada. Embora a arbitragem possa aparecer como dinheiro fácil para um comerciante de forex, nada poderia estar mais longe da verdade.
O que é Arbitrage Trading em geral?
O arbitramento pode ser definido como a compra e venda simultânea de dois ativos equivalentes para um lucro livre de risco. Além do mercado cambial, esta estratégia de negociação é empregada ativamente na maioria dos mercados financeiros, incluindo os mercados de ações, commodities e opções.
Basicamente, a arbitragem aproveita as discrepâncias ou irregularidades em qualquer mercado financeiro e envolve situações em que os comerciantes identificam condições de mercado que lhes permitem obter um lucro pequeno e livre de risco quando negociado corretamente. A arbitragem de divisas, como as estratégias de arbitragem em outros mercados, depende dessas irregularidades, que surgem ocasionalmente quando o comércio dos mercados é ineficiente.
Os cálculos do comércio de arbitragem, que uma vez foram feitos em grande parte por mão ou calculadoras portáteis, agora são feitos de várias formas, incluindo calculadoras de arbitragem forex, programas de software propostos e até mesmo plataformas de negociação. Devido à proliferação de tais programas, os mercados financeiros tornaram-se ainda mais eficientes, o que reduziu ainda mais as oportunidades de arbitragem no mercado cambial.
Vários métodos diferentes podem ser usados para arbitrar o mercado cambial. Por exemplo, uma dessas técnicas de arbitragem envolve a compra e venda de moeda local contra o contrato de futuros correspondente. Outra forma de arbitragem monetária é chamada de arbitragem triangular, que aproveita as discrepâncias da taxa de câmbio usando três pares de moeda relacionados.
Outras formas mais complicadas de arbitragem forex envolvem a combinação de opções de moeda, futuros e pontos; No entanto, esse tipo de arbitragem requer um depósito significativo de margem inicial para executar, uma vez que a venda de opções é necessária. Para aumentar a complexidade deste tipo de arbitragem, é necessário um entendimento competente de todos esses três mercados na identificação e execução da arbitragem quando se configura.
Usando um sistema Forex Arbitrage.
Antes do advento dos computadores, os árbitros que operam em bancos e outras instituições financeiras resolveriam seus números com uma calculadora de mão e um lápis. Hoje em dia, para identificar com precisão e agir em irregularidades no mercado forex, um programa de software adequado que identifica e executa automaticamente trades é tipicamente usado em vez disso.
Para os comerciantes de câmbio de varejo, esse tipo de programa de arbitragem forex geralmente vem na forma de um Consultor Especializado ou EA que funciona dentro de uma plataforma de negociação forex avançada, como o MetaTrader 4 ou 5. A EA observa constantemente o mercado Forex e quando uma oportunidade para surge uma arbitragem FX, o programa executa automaticamente o comércio. Isso melhora muito as chances de um comerciante de bloquear um lucro de arbitragem e / ou ser capaz de aproveitar uma oportunidade fugaz.
No entanto, muitos comerciantes se sentem desconfortáveis com os negócios executados automaticamente e preferem tomar suas próprias decisões comerciais. Esses comerciantes geralmente usam software de alerta ou sinal de comércio. Esse tipo de software, bem como o software especialista em consultoria, varre o mercado constantemente, mas, em vez de executar automaticamente os negócios, alertará o comerciante quando surgir uma situação de arbitragem. O comerciante pode então decidir se deve ou não agir.
Alguns comerciantes que usam seus próprios programas de software de arbitragem também podem se inscrever em serviços de alerta de sinal remoto. Usados em conjunto com seus próprios programas, esses serviços alertam o software do comerciante quando surge uma situação de arbitragem no mercado. O software do comerciante então alerta o comerciante da arbitragem ou executa automaticamente os negócios.
Bases de Arbitragem de Futuros de Moeda.
Devido aos diferenciais das taxas de juros, os futuros cambiais tendem a ser vendidos em um prêmio ou com desconto, dependendo da amplitude do diferencial da taxa de juros entre as moedas dos dois países envolvidos.
Se o contrato de futuros de moeda for para a Libra esterlina cotada contra o dólar dos EUA, por exemplo, e a taxa de juros pertinente no Reino Unido é de dois por cento, enquanto as taxas dos EUA são de apenas um por cento, então a Sterling negociaria com um desconto no desconto à taxa local. Isso se deve ao diferencial de custo de custo de um por cento, pois você seria melhor comprar o ponto da Sterling e mantê-lo até a data do valor do que comprá-lo em frente ao dólar.
Os números acima serão agora usados para ilustrar como um contrato de futuros de seis meses para a Sterling pode ser arbitrado contra o mercado à vista. Em primeiro lugar, serão usados os seguintes parâmetros de mercado e contrato:
A taxa do spot GBP / USD é negociada em 1.2500. O contrato de futuros de 6 meses para GBP / USD é negociado em 1.2400. A taxa de juros de 6 meses em GBP é de dois por cento. A taxa de juros de 6 meses em USD é de um por cento. O tamanho do contrato é de 1.000 unidades de moeda.
O contrato de futuros pode ser convertido à opção do vendedor do contrato em moeda física na taxa de câmbio especificada quando o contrato de futuros vence em seis meses. O comprador do contrato de futuros GBP / USD de 6 meses receberia £ 1.000 e entregará $ 1.240 no vencimento do contrato no prazo de seis meses.
O arbitrageur poderia então vender a Sterling forward contra o Dólar dos Estados Unidos contra o longo contrato de futuros. Alternativamente, eles poderiam depositar £ 990,00 por seis meses em dois por cento. No lado do dólar norte-americano, o comerciante iria emprestar US $ 1.237 ou o valor de £ 990.00 compraria na taxa spot de 1.2500. Um futuro sintético seria então criado convertendo 1.000 libras em US $ 1.237 em seis meses, com um custo atual de $ 1.237.
Esses números indicariam a arbitragem que o contrato de futuros está negociando um pouco acima do que deveria ser de três dólares por mil. A arbitragem pode então ser estabelecida com a arbitragem vendendo o contrato de futuros para 1,2400 e comprando local com lucro líquido de US $ 3,00 por mil no vencimento do contrato de futuros. Enquanto US $ 3,00 por mil não parece um grande lucro no comércio, quando a transação é feita em grande quantidade como $ 100,000,000, então o lucro líquido seria muito mais respeitável $ 30,000.
Argumento triangular de Forex explicado.
Muitos comerciantes profissionais e criadores de mercado que se especializam em pares de moeda cruzada realizam um processo conhecido como arbitragem triangular para bloquear os lucros quando a taxa cruzada direta do mercado se desvia temporariamente das taxas de câmbio observadas para cada moeda de componente em relação ao dólar dos EUA. Esta estratégia de arbitragem de moeda popular aproveita o fato de que a taxa de câmbio observada para um par de moedas cruzadas está matematicamente relacionada à de dois outros pares de moedas.
Uma vez que o lucro foi bloqueado por uma arbitragem triangular, não existe mais risco de mercado. No entanto, o principal risco que o comerciante de moeda cruzada ainda enfrenta é o risco de contraparte, o que se manifestaria em um problema significativo se a entrega em qualquer parte da transação de três partes falhar. Ainda assim, esse risco geralmente é muito baixo entre as contrapartes profissionais bem estabelecidas e credíveis.
Os comerciantes que executam uma arbitragem triangular tipicamente tentam executar cada etapa da transação de três partes da forma mais simultânea possível. Além de levar em conta os custos de cruzar qualquer spread de oferta aplicável para entrar na posição de arbitragem triangular, eles também precisam ter em conta seus custos de transação para se certificar de que estão bloqueando um lucro.
Três moedas estão envolvidas em uma arbitragem triangular e os comerciantes usam uma fórmula matemática para expressar a taxa de câmbio para o par de moedas cruzadas em função das taxas de câmbio para os outros dois pares de moedas relacionados que contêm o Dólar dos EUA da seguinte forma:
CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD.
Na equação acima, USD refere-se ao Dólar dos EUA, enquanto a CCY2 é a moeda base no par de moedas cruzadas e CCY3 é a moeda contábil no par de moedas cruzadas. Além disso, o termo CCY2 / CCY3 refere-se à taxa de câmbio cruzada da moeda contadora CCY3 expressa em termos da moeda base ou CCY2. O comerciante também pode incluir quaisquer custos de transação relevantes que possam se aplicar ao cálculo de uma taxa de câmbio efetiva.
O arbitralur triangular executa o serviço útil de trazer esses mercados de volta à linha e bloqueia um lucro modesto ao mesmo tempo por seus problemas. Enquanto os comerciantes de forex de varejo raramente têm esse tipo de oportunidade, eles às vezes podem realizar arbitragens triangulares entre as taxas citadas por diferentes corretores de Forex online.
Arbitragem estatística no Forex Trading.
No mercado cambial, a arbitragem estatística envolve a busca de oportunidades de lucro que resultam de discrepâncias cambiais, conforme determinado por normas históricas ou previstas. Alguns comerciantes preferem chamar esse spread de negociação ao invés de arbitragem, porque isso não resulta tecnicamente no bloqueio de um lucro livre de risco, como fazem outros arbitros verdadeiros. Ao contrário de outros arbitragens que operam no mercado cambial, os comerciantes de arbitragem estatística, portanto, realmente correm risco com suas posições, uma vez que os spreads entre pares de moedas que eles procuram explorar podem se ampliar e estreitar.
A maioria dos comerciantes de arbitragem estatística forex usam técnicas de modelagem matemática e estatísticas históricas consistindo nos spreads normais entre diferentes pares de moedas para determinar quais spreads estão fora de linha e, portanto, deve ver um estreitamento ao longo do tempo. Em seguida, eles se esforçarão para vender o par de moedas mais caro e comprar o par de moedas de baixo preço.
Se eles decidirem se envolver em arbitragem estatística, um comerciante também precisará levar algum tempo para se familiarizar com os métodos matemáticos e analíticos usados para identificar essas oportunidades de arbitragem. Também pode ser necessário que eles aprendam a usar e / ou desenvolver alguns sistemas informáticos para ajudá-los neste processo.
Escolhendo uma Estratégia de Arbitragem de Moeda Adequada.
Selecionar a melhor estratégia de arbitragem de divisas da FX para usar para sua situação particular e preferência de risco provavelmente dependerá de quais mercados você tenha acesso, bem como se deseja ou não arriscar como comerciante de arbitragem.
Por exemplo, um comerciante de moeda cruzada profissional e um fabricante de mercado quase certamente estarão realizando arbitragem triangular entre seu par de moedas cruzadas e os outros dois pares de moedas que contêm as mesmas moedas citadas em relação ao Dólar dos Estados Unidos. Por outro lado, um comerciante com acesso ao mercado de futuros de moeda pode, em vez disso, desejar se envolver em arbitragem de futuros se eles puderem lidar com quantidades suficientemente elevadas, ter custos de transação suficientemente pequenos e poder identificar oportunidades de arbitragem praticamente em tempo real.
Finalmente, um comerciante de forex de varejo com nenhuma dessas oportunidades de arbitragem pode arbitrar citações em diferentes corretores de forex para realizar arbitragem triangular. Caso contrário, eles provavelmente serão reduzidos a apenas ter a capacidade de realizar arbitragem estatística, pois provavelmente não terão acesso a mercados de futuros, preços interbancários ou clientes que negociem em seus spreads de oferta de oferta. Isso também significa que suas arbitragens envolverão assumir o risco de os spreads que eles percebem como ampliação, em vez de diminuir com base em sua análise estatística.
Outra consideração ao decidir se se envolver em arbitragem ou qual estratégia de arbitragem é certa para você é que a maioria das arbitragens são feitas de tamanho tão grande quanto possível para maximizar os lucros. Consequentemente, se você tiver apenas pequenos tamanhos de transação para realizar arbitragens, então a renda potencial proporcionalmente modesta dessa estratégia pode não interessá-lo.
Tipos de Calculadora de Arbitragem de Forex.
Um exemplo concreto e popular de um arbitramento triangular é muitas vezes realizado por comerciantes comerciais profissionais EUR / JPY como parte de seus negócios de pão e manteiga. Quando eles vêem um grande comércio passar em qualquer um dos três pares de moeda relacionados de EUR / JPY, EUR / USD e USD / JPY, então as relações entre esses mercados são enviadas brevemente fora de linha, pois o grande comércio é assimilado na troca taxas.
Em particular, um comerciante de arbitragem triangular EUR / JPY pode inserir as seguintes transações em uma planilha do Excel para ajudá-las a realizar as seguintes transações em cada par de moedas para resultar em lucro bloqueado:
= Long 1.000.000 Euros e Curta 1.150.000 dólares americanos.
= 1,000,000 de euros e 130,000,000 de ienes japoneses.
= Longo 1.150.000 dólares dos EUA e Curto 129.950.000 ienes.
= Long 50,000 ienes a uma taxa de 113,00 para USD / JPY = US $ 442,48.
Quando um comerciante de varejo está tentando realizar uma arbitragem triangular entre diferentes corretores on-line, eles podem usar uma calculadora de arbitragem online como essa no site Forexop que é mostrado na imagem da tela abaixo. O mesmo site também possui uma calculadora on-line que ajuda você a determinar se os futuros lucrativos versus as oportunidades de arbitragem podem existir.
Usando um Arbitrage Trading Program.
Um programa de negociação de arbitragem ou ATP consiste em software de computador que pode ser usado por um comerciante de divisas para inserir ordens simultaneamente para contratos de futuros de posições, cruzamentos e divisas. Esse tipo de software geralmente é empregado por comerciantes institucionais ou bancários e envolve a execução de transações de grande volume para maximizar os lucros da arbitragem.
Quando se trata de arbitragem de futuros, o programa de negociação de arbitragem entrará em uma posição longa ou curta em um contrato de futuros negociado em bolsa, enquanto a outra ordem envolverá assumir a posição oposta no mercado spot forex ou com um corretor de Forex online.
Os programas de negociação de arbitragem são uma forma de programa ou negociação algorítmica que envolve a execução de negócios em mercados financeiros por programas de computador automatizados. Esses programas seguem um conjunto de regras ou algoritmos predeterminados ao executar negociações baseadas em uma oportunidade identificada para lucrar com uma arbitragem existente entre os mercados.
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Como calcular o arbitramento no Forex.
Arbitrage trading tira proveito das diferenças momentâneas nas cotações de preços de diversos corretores forex (mercado de câmbio) e explora essas diferenças para a vantagem do comerciante. Essencialmente, o comerciante está aproveitando que a mesma moeda seja comercializada de forma diferente em dois lugares diferentes. Negociação de forex arbitragem não é recomendado como uma única estratégia de negociação para negociação forex. Também não é aconselhável para comerciantes com pequenas contas de capital para negociar arbitragem devido ao alto montante de capital necessário.
Steps Edit.
Parte Um dos Três:
Entendendo Arbitrage e The Forex Market Edit.
Parte dois dos três:
Parte Três dos Três:
Usando Arbitrage como uma Estratégia de Negociação Editar.
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Community Q & amp; A.
Não existe arbitragem. Ou você compra 110.40 da Axim Bank para vender por 110.40 (sem lucro, sem perda) ou compre no Kuntum Bank por 110.50 e venda por 110.30 (perda de 0.20).
1 AUD = 9.8243 EUR 9.8243 EUR = 0.25 x 9.8243 USD = 2.456075 USD 2.456075 USD = 2.456075 / 2.415 AUD = 1.0170082 AUD Este é um lucro de 1.7%, mas infelizmente, você tem que pagar taxas cada vez que você muda de dinheiro, e isso seria mais do que acabar com o seu lucro.
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Esta versão de Como calcular o arbitramento em Forex foi revisada por Michael R. Lewis em 11 de março de 2017.
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