Estratégias comerciais cva

Estratégias comerciais de Cva.

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Jerome de Vasconcelos, chefe da CVA Trading no Societe Generale.

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Em 23 de janeiro de 2007, Yi Tang (e outros) publicou: 'Prefácio a' Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Contraparte.

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RISCO DE CONTROLE E CVA - Home - Treinamento de Risco.

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427 Cva Trading Jobs | LinkedIn.

Este blog discute a modelagem de risco de maneira incorreta na CVA para comerciantes e gerentes de risco Estratégias de negociação oportunistas; modelando o risco errado na CVA,

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Arbitragem estatística e estratégias de negociação de média frequência; Modelo de estratégias de hedge e de preços em todas as classes derivadas; Modelagem CVA (Risk Awards, Quant.

Jerome de Vasconcelos, chefe da CVA Trading no Societe Generale.

21 de setembro de 2018.

HoT: Você pode resumir o caminho da carreira que o levou à sua posição atual?

JV: Comecei minha carreira como analista de pesquisa quantitativa da RBS em 2001, no início da expansão do crédito estruturado, que atingiu o pico antes do crash do mercado de ações nos EUA. Eu estava envolvido na modelagem de vários produtos de crédito complexos. Depois de dois anos, decidi negociar ações. Eu tive a oportunidade e achei que era uma boa idéia começar a comercializar esses produtos, sendo um especialista no lado quantitativo. Troquei por cerca de dois anos antes de me juntar à Societe Generale para fazer o mesmo, mas em uma escala um pouco maior. Eu me tornei um especialista em produtos exóticos, assim como o mercado estava se desenvolvendo bem. Eu troquei crédito exótico até o final de 2018 e administrei a mesa exótica desde o início de 2009. Eu fui co-diretor em 2008 antes e durante o acidente. Esse foi um momento interessante. No final de 2018, tive a oportunidade de configurar a atividade de AVC e atividade AV no Societe Generale e lançamos em 2018. Eu precisava de uma mudança. Não é que o crédito exótico não era interessante, mas eu estava lá e fiz isso e eu precisava de um novo desafio.

O que gostamos de fazer é restringir as opções para encontrar produtos aceitáveis ​​em termos de risco. É realmente uma questão de medir seu portfólio contra determinados produtos.

HoT: Você poderia me contar um pouco sobre a filosofia de negociação e as estratégias para os produtos CVA e os produtos AV da Societe Generale?

JV: os produtos CVA são muito complexos. Existe um processo de modelagem extremamente complexo que envolve a modelagem do risco durante um longo período de tempo. Normalmente, a negociação envolve ser um especialista em uma classe de ativos específica, enquanto a negociação de CVA envolve a maioria, mas não todas, classes de ativos. Além disso, é dominado principalmente pelos efeitos dos produtos de taxa de juros.

O risco deve ser medido durante um longo período de tempo. A maioria dos produtos, no lado estruturado, tendem a ser cinco anos, talvez por vezes, dez anos. Na mesa do CVA você se envolve com muito risco há mais de trinta anos ou até mais. De forma complexa, provavelmente é o produto mais complexo que pode ser modelado. Isso em si é um desafio. Na prática, porque o campo de negociação da CVA é muito diferente do comércio geral, tanto do lado do fluxo quanto do lado estruturado, não é direto ao cliente, o que é uma grande diferença.

Estamos aqui para gerenciar o risco do grupo, para não lucrar, o objetivo da mesa do CVA é avaliar corretamente os riscos complexos e gerir riscos em uma base segura. Não nos envolvemos necessariamente nos novos produtos. Nós não devemos fazer qualquer negociação direcional para ganhar dinheiro em si mesmo. O novo regulamento deixa isso muito claro.

Em termos de estratégias, tentamos ficar razoavelmente simples porque os livros são muito complicados. Estamos a gerir riscos, então o que não queremos é criar um monstro para proteger um monstro. Pegue, por exemplo, a baleia londrina, esse foi um exemplo típico de complexidade ilimitada, algo simples e razoavelmente bem compreendido para começar, tornou-se inexplicável e incompreensível.

Em termos de estratégias, tentamos ficar razoavelmente simples porque os livros são muito complicados. Estamos a gerir riscos, então o que não queremos é criar um monstro para proteger um monstro.

De um aspecto grupal, devemos garantir que os comerciantes da CVA tenham limites muito claros e tenham o mandato de negociar apenas produtos específicos que sejam necessários e importantes para cobertura de CVA. Não escolheríamos nenhum produto exótico para proteger o CVA. Mesmo que seja uma combinação melhor, seria necessário considerar o risco. É preciso muito para convencer as pessoas de que é possível trocar produtos complicados para proteger o CVA.

O que gostamos de fazer é restringir as opções para encontrar produtos aceitáveis ​​em termos de risco. É realmente uma questão de medir seu portfólio contra determinados produtos. Estes são bastante específicos para diferentes instituições. Temos risco específico aqui. Alguns dos bancos têm um perfil de portfólio muito diferente. Não é uma regra para todos. Algumas mesas usam produtos de baunilha, swaps, opções, FX, contratos de mercado, swaps de inadimplência de crédito. Certamente, você não trocaria nenhum produto garantido. Há dez anos, algumas pessoas faziam hedge usando CDOs. Mas não hoje. Não é correto usar produtos de crédito complexos para proteger uma carteira de risco de crédito da baunilha. Você não quer torná-lo muito complicado para gerenciar os custos.

Qual a sua contribuição e quais os critérios que você usa para escolher as plataformas de negociação, plataformas de compensação e outras tecnologias para a empresa?

JV: Eu tenho uma entrada muito mínima no que diz respeito às plataformas de negociação, pois a mesa do CVA é comercializada internamente. Em termos de plataformas de compensação, temos uma configuração razoavelmente incomum aqui. Eu trabalho em estreita colaboração com a pessoa encarregada de limpar e compensar o risco da casa. Não é parte da mesa do CVA. O gerenciamento de riscos é uma atividade de monitoramento específico de compensação para abrir novos relacionamentos com câmaras de compensação etc. é feito por uma equipe separada. Não é que não olhamos para nada; O nosso papel é importante, mas não o principal motorista. Nós temos uma grande opinião na estrutura de TI para CVA, o que é muito desafiador. A infra-estrutura de TI em torno da mensuração do portfólio do grupo, como o monitoramento do risco de crédito, era a responsabilidade exclusiva do departamento de risco, mas agora é compartilhada.

O gerenciamento de riscos é uma atividade de monitoramento específico de compensação para abrir novos relacionamentos com câmaras de compensação etc. é feito por uma equipe separada. Não é que não olhamos para nada; O nosso papel é importante, mas não o principal motorista.

HoT: Qual impacto, se houver, são novas regulamentações sobre as atividades do dia-a-dia como chefe da negociação da CVA?

JV: novos regulamentos causam muitas dificuldades para o negócio de renda fixa, mas são muito bons para os comerciantes da CVA. Eles nos tornam muito importantes. Isto significa que a mesa da CVA se torna mais generalizada e mais central na gestão de preços e de capital e na seleção geral de negócios. Um negócio de renda fixa é tudo sobre rentabilidade. Eles podem ganhar dinheiro, mas quanto balanço eles usam? Isso é realmente rentável para o grupo no longo prazo? Quem está medindo essa rentabilidade? Os produtos de baunilha que costumavam ser simples comprar ou vender produtos no mercado OTC tornaram-se muito mais complexos. É o mesmo produto, mas os regulamentos significam que precisam de assistência de um time de especialistas. Essa é a equipe da CVA.

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As Estratégias de CVA (Ajuste de Valor de Crédito)

Esta é a quarta publicação em nossa série no CVA, que explorará as diferentes estratégias de CVA disponíveis para os bancos.

AS ESTRATÉGIAS DE AJUSTAMENTO DO VALOR DE CRÉDITO.

Após a crise financeira, o exame intenso dos sistemas e práticas de risco de contraparte identificou deficiências que resultaram em um maior foco na necessidade de quantificar e gerenciar com precisão o risco de crédito da contraparte. Isso resultou em uma mudança acelerada da gestão passiva para ativa do risco de contraparte.

A mudança na forma como as instituições gerenciam a exposição padrão está sendo impulsionada pela adoção contínua de práticas de mercado mais sofisticadas e avanços significativos em tecnologia e análise.

Quando se trata de proteger ou negociar CVA, os bancos terão abordagens diferentes de acordo com suas necessidades, tais como:

O tamanho da estratégia de operação da operação de derivativos.

É imperativo que um consenso claro seja estabelecido em um nível superior ao determinar o grau e a sofisticação do gerenciamento de CVA, já que os projetos de CVA atravessam linhas e limites de negócios tradicionais.

Para alcançar essa clareza, é útil categorizar a estratégia de CVA de um banco em 4 etapas, com sofisticação e aumento de custos em cada etapa.

O menos sofisticado das quatro estratégias, uma capacidade de medição CVA é criada para calcular e agregar riscos CVA.

Os principais usuários dessa função serão os departamentos de contabilidade e gerenciamento de riscos e são utilizados para cumprir as obrigações de conformidade de acordo com os padrões contábeis e regulatórios.

Com base no estágio 1, além de medir o CVA, o banco também aconselhará seus departamentos comerciais em riscos relacionados ao CVA, tais como:

Definir os limites de posição para incluir os comerciantes da CVA recebendo spreads mínimos para cobrar em uma contraparte por base de contraparte.

Aumentando a sofisticação, neste nível a CVA é transferida das mesas de negociação para uma mesa CVA dedicada, potencialmente através de uma cobrança única na mesa de negociação.

A responsabilidade pela gestão do CVA P & amp; L e, por exemplo, protegendo-o através do mercado CDS, passa para a mesa do CVA.

Na sua mais sofisticada, a estratégia CVA do banco verá a mesa do CVA se tornar um centro de lucro, vendo o banco não só proteger seu próprio risco de CVA, mas também assumir ativamente as posições da CVA.

A escolha feita dependerá em grande parte de:

O tamanho do banco O escopo do seu livro de derivativos Sua direção estratégica Os padrões regulatórios e contábeis que estão em vigor.

Para muitos bancos, a implementação da CVA no estágio 1 será suficiente, pois oferece conformidade com os padrões regulatórios e contábeis. As etapas 3 e 4 são mais propensas a serem adotadas pelos maiores players de derivativos.

Devido às complexas técnicas de modelagem exigidas pelo CVA, é necessário um imenso poder de processamento, o que levou a avanços tecnológicos para atender a necessidade de uma medida e gerenciamento de exposição rápida, precisa e flexível. Essas ferramentas analíticas permitem que os bancos realizem cálculos baseados em simulação, quase em tempo real de CVA incremental e cobertura ativa do risco CVA.

Com base em uma infra-estrutura de risco existente.

Uma vez que uma estratégia de CVA foi acordada, o banco deve identificar as principais lacunas no gerenciamento de dados, modelos, tecnologia e desempenho que precisam ser abordados se a estratégia de objetivos for alcançada.

A próxima publicação nesta série no CVA analisará os requisitos de dados das soluções CVA.