Estratégias de negociação diversificadas

Stocks e opções.

Aprenda a usar estratégias de opções efetivas para aproveitar as oportunidades de ganhar dinheiro.

Vamos ensinar-lhe os fundamentos do Futures e como você pode alavancar o seu dinheiro em maior medida.

Negociação feita fácil.

Desde 1996, o Diversified Trading Institute (DTI) ofereceu educação, software e suporte aos comerciantes iniciantes até profissionais experientes.

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O processo de negociação foi simplificado.

Por que diversificado Trading Institute?

Desde 1996, a DTI tem sido líder no ensino de pessoas sobre ações, opções e futuros em uma configuração de mercado ao vivo. Como os mercados nunca dormem, nossa abordagem única se concentra no mercado global de 24 horas e ensinando-lhe como os mercados europeu e asiático influenciam o mercado americano. Ao mesmo tempo, você desfrutará da flexibilidade de aprender a sua própria velocidade, pessoalmente em nosso belo centro comercial nacional ou ao vivo on-line.

Educação.

RENÚNCIA DE RISCO Existe um risco muito alto envolvido na negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. DTI Trader e todos os indivíduos afiliados a este site não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados comerciais e de investimento. Os indicadores, estratégias, colunas e todos os outros recursos são apenas para fins educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. As informações para observações comerciais de futuros são obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não garantimos sua integridade ou precisão ou garantimos qualquer resultado do uso da informação. O seu uso das observações comerciais é por sua própria responsabilidade e é da sua exclusiva responsabilidade avaliar a precisão, integridade e utilidade da informação. Você deve avaliar o risco de qualquer troca com seu corretor e tomar suas próprias decisões independentes sobre quaisquer valores mobiliários mencionados neste documento. Afiliados do DTI Trader podem ter uma posição ou afetar transações nos títulos aqui descritos (ou opções sobre isso) e / ou empregar estratégias de negociação que possam ser consistentes ou inconsistentes com as estratégias fornecidas. 3T Trade Group, LLC é um afiliado da DTI Trader. Além disso, todos os nossos parceiros ou empresas afiliadas não estão de forma alguma associados à informação de propriedade fornecida pelo Método de Negociação DTI ou software.

Diversified Trading Systems.

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Diversified Trading Systems.

1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.

2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.

3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.

4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.

5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.

6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.

Estratégia de Negociação Diversificada.

Estratégia de Negociação Diversificada.

O theoptionplayer é um serviço comercial exclusivo que está lançando um novo modelo para fornecer alertas comerciais em tempo real aos investidores. Uma vez que o crash do mercado existe, uma nova ordem mundial para o que os comerciantes respondem e o que move os preços do mercado. Hoje em dia, os investidores estão digerindo a intervenção global do banco central, a negociação algorítmica de alta freqüência, a manipulação de moeda estrangeira, os eventos econômicos históricos históricos, etc. A mídia financeira é preenchida com a conversa constante de especialistas do mercado, oferecendo se o mercado está sobrevalorizado, subavaliado, sobrevendido, sobrecompra, indo mais alto, indo mais baixo, o que o Fed deveria fazer, o que eles não farão e todo tipo de discussão no meio. Bem, o verdadeiro negócio é que ninguém sabe com certeza o que o mercado fará dentro de um determinado período de tempo (bem, a maioria de nós de qualquer maneira). Uma das chaves do sucesso no mercado de ações de hoje é o meio de poder executar trades com base no "o que você vê, não o que você quer".

Não existe uma estratégia de negociação específica que seja bem sucedida em todos os ambientes de mercado. Semelhante à forma como um portfólio de investimentos diversificado ajuda a proteger os investidores quando uma (s) ação (s) individual (es) não estão funcionando como esperado. Uma estratégia de negociação diversificada oferece flexibilidade para se adaptar às mudanças nas tendências do mercado. Uma longa estratégia de alta, geralmente, não funciona em um mercado ostentoso e vice-versa, os negócios baixistas perdem dinheiro durante uma tendência de alta. As estratégias de alta e baixa são desafiantes durante uma tendência neutra a longo prazo. Outros serviços comerciais exigem que os investidores paguem uma taxa por cada estratégia de negociação individual, obrigando-os a pagar taxas de assinatura múltiplas para receber alertas comerciais que consigam uma estratégia de negociação diversificada.

theoptionplayer é superior à concorrência porque preferimos apenas um preço de subscrição para fornecer múltiplas estratégias de negociação. A taxa de assinatura está configurada para que, se um investidor, por qualquer motivo, opte por se concentrar em um estratagema particular à custa dos outros, a taxa que eles pagarão ainda é um ótimo negócio. Veja theoptionplayer / trading-summary / para obter um registro de todos os negócios executados no acumulado do ano. Você pode ir para a página inicial para navegar pelos alertas comerciais individuais para ter uma idéia melhor do que esperar. As estratégias de negociação específicas são resumidas abaixo.

Os estrategistas de negociação de opções de opções do jogador recomendarão transações de renda semanal. Eles identificam claramente os spreads de crédito de opções de baixo risco e alta probabilidade que gerarão renda repetitiva semana após semana após semana, etc. Esta estratégia única e altamente bem sucedida não depende do movimento do mercado e é projetada para proteger contra uma grande perda. Seu período de espera médio será entre 4 e 11 dias - esse curto período de tempo realmente oferece uma grande vantagem. Os ganhos e perdas máximos são claramente definidos, indo em cada comércio com tipicamente 1 a 3 posições abertas de cada vez. Esta estratégia funciona porque não é dependente de adivinhar ou tentativas inúteis de prever onde o preço das ações é liderado. Você usará principalmente opções em ações com preços mais altos que funcionam melhor para trazer cerca de 10% no prémio semanal. Cada semana você receberá um plano de negociação simples, que inclui a análise que identifica a melhor oportunidade comercial. Além disso, você recebe alertas de envio de mensagens de texto e mensagens de texto durante o dia, sempre que necessário.

Os estrategistas de negociação de opção do theoptionplayer descreverão negócios sem esforço para receita mensal. Elas explicam claramente as negociações de opções de baixa probabilidade, de baixa probabilidade, que gerarão receita consistente. Esta estratégia não direcional altamente bem sucedida não depende da direção do mercado e usa técnicas comprovadas simples para proteger contra perdas potenciais. Você terá confiança nessa estratégia porque não é dependente de adivinhar ou tentativas inúteis de prever onde os preços das ações estão indo. O seu período de espera médio será entre 21 e 45 dias. Os ganhos e perdas máximos são claramente definidos, indo para cada comércio com, normalmente, 2 a 6 posições abertas de cada vez. Você pode realisticamente esperar ganhar 10% mensalmente principalmente usando opções em fundos negociados em bolsa de índices (ETF's), que é bem conhecido por ser uma classe de ativos subjacente ideal para transações não direcionais. Depois de identificar e analisar a ótima oportunidade, você receberá atualizações de status semanais para discutir o gerenciamento comercial. Além disso, você recebe alertas de envio de mensagens de texto e mensagens de texto durante o dia, sempre que necessário.

Os estrategistas de negociação da opção player da opção identificam negociações de opções de baixa probabilidade e alta probabilidade, projetadas para gerar pelo menos um ganho de 100% em todas as negociações, ao usar paradas de segurança especiais e / ou hedges para limitar a possibilidade de perda. Seu período de espera médio será de 10 a 40 dias, pois você mantém 1 a 4 posições abertas por vez. O uso de opções em ações de equidade de alta volatilidade funciona melhor para duplicar nosso dinheiro em cada comércio. Assim como os profissionais, seguimos um grupo seleto de ações que rastreamos por seus sinais explícitos de compra e / ou venda. Você receberá instruções detalhadas por e-mail e mensagens de texto durante o dia sempre que houver uma configuração de comércio ideal que lhe dê uma vantagem clara sobre outros investidores, incluindo quando entrar na posição e na estratégia de saída. A beleza desta estratégia comercial é a simplicidade do esforço mínimo, sem estresse, sem preocupação, sem necessidade de monitorar constantemente seus negócios.

Autor: TheOptionPlayer.

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Conselheiro de Investimento registrado e comerciantes bem-sucedidos que são escritores financeiros populares que compartilham conselhos rentáveis ​​com aqueles que se consideram sofisticados financeiros ou investidores novatos.

Grande grau de experiência na indústria de investimentos, incluindo um extenso histórico usando análise de investimento fundamental e técnico para aumentar a probabilidade de negociações lucrativas e minimizar riscos.

Por que DTS?

DTS significa sistema de comércio diversificado. Pense em uma estratégia de portfólio vencedora em esteróides.

DTS para NinjaTrader digitaliza centenas de mercados em futuros, forex e ações para as melhores oportunidades de comércio de couro cabeludo, swing e tendências. DTS detecta oportunidades de construção, então você tem tempo de sobra para entrar no momento certo.

Os melhores negócios em todos os mercados a cada momento para escalar, negociar swing e negociar de tendência.

Muitos comerciantes sabotram seu sucesso com muito.

Nós cortamos a gordura e construímos um sistema comercial equilibrado que lhe dá as ferramentas do NinjaTrader para o sucesso.

DTS Trading Signals para NinjaTrader.

Nossos sinais são simplesmente os melhores que você encontrará em qualquer lugar.

Negociação em tempo real.

Os comerciantes profissionais usam dados de alta velocidade e em tempo real, e você também deve.

Muitos & # 8220; sistemas & # 8221; e & # 8220; sinais & # 8221; são baseados em dados históricos, e esses outros sistemas vêm com o aviso do mandato do governo dos EUA: # 8220; O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. & # 8221;

Isso é um aviso menos reconfortante. Ninguém quer lidar com dados antigos, com o DTS da NinjaTrader & # 8217; você trabalha em tempo real com os segundos dados.

Desenvolvimento sequencial.

Os sinais DTS dependem de 3 algoritmos únicos que fornecem seus sinais em etapas.

1) O primeiro é um ponto que informa que um sinal está se desenvolvendo. Prepare-se!

2) O segundo é um triângulo. Ele diz que o sinal foi corroborado por dois algoritmos. Prepare-se!

3) O terceiro é uma linha. Aparece no melhor preço de entrada, calculado para você pela DTS.

Quando a linha aparece no gráfico, isso significa que os três algoritmos confirmam que este é um sinal de alta probabilidade. Ir!

Sistemas Diversificados.

DTS coloca três sistemas inteiramente distintos para você simultaneamente.

Nós chamamos geradores de sinal DTS nossos & # 8220; Birds. & # 8221; Os pássaros procuram negócios com base em suas especialidades individuais. Você pode ver as diferenças no gráfico à direita.

Ao usar os três juntos, o DTS oferece uma perspectiva equilibrada e profissional que pode resultar na melhor combinação de precisão, ganho e segurança.

Cada estratégia é válida por conta própria. A magia acontece quando TODAS AS TRÊS ESTRATÉGIAS CONCORDA. Então você sabe que você tem um comércio sólido.

Como funciona & # 8211; Rápido, limpo, simples.

DTS mantém todos os 3 pássaros no ar simultaneamente buscando trocas para você.

Você não precisa amarrar-se na tela do seu computador. DTS Birds irá # 8220; chirp & # 8221; avisos audíveis para o & # 8220; Ready, Set, Go & # 8221; estágios de cada sinal que eles geram. Ou a DTS pode enviar alertas por e-mail. Você é livre para fazer outras coisas enquanto o DTS está pesquisando os mercados para os melhores negócios.

A maioria dos comerciantes DTS aguardam que todos os 3 geradores de sinal piscem e # 8220; GO! & # 8221;

O próximo passo é fácil. O módulo LogiCounter incorporado DTS define automaticamente o preço de entrada ideal & # 8212; e isso é onde você verá a barra no gráfico.

Clique aqui para ver nossa página de testemunho.

Tarefas Simultâneas Deixe o seu Comércio Rápido.

Para ganhar na negociação, você precisa se mover rapidamente, de forma decisiva.

Comércio mais rápido do que nunca.

DTS ajuda você a mover-se rapidamente & amp; de forma decisiva, então você nunca perde uma troca.

Olhar para muitas telas por muitas horas não é a resposta. Ele nem mesmo pode dar-lhe as informações essenciais que você precisa para responder a várias perguntas sobre cada comércio que você considere.

Toda pergunta que você faz exige uma resposta precisa, e não há tempo suficiente para você, por sua conta. A avaliação leva tempo, é por isso que construímos DTS; Ele lida com todos os detalhes para você.

economizando tempo.

Reduzir multitarefas para que seu foco possa ser melhor dirigido e comprometido.

Você pode & # 8217; t & # 8220; multi-tarefa & # 8221; seu caminho para negociação bem-sucedida. Há muitas perguntas e muitos detalhes para uma pessoa lidar. É impossível abordar adequadamente todas as questões comerciais e cálculos de preços.

Por isso, construímos o DTS, Diversified Trading System. DTS para NinjaTrader lida com todos os detalhes para você. Salvando-lhe uma imensa quantidade de tempo.

Concentre-se em decisões importantes.

Somente o DTS mostra todos os detalhes importantes que você precisa negociar mais rápido do que nunca.

O DTS é um sistema de módulos. Cada módulo DTS executa uma tarefa comercial específica com precisão absoluta. É como ter sua própria sala traseira & # 8221; de analistas & amp; Quants.

Para cada comércio, você toma, várias condições devem ser atendidas. Você quer um sinal forte, um tamanho de posição seguro, o preço de entrada certo e paradas sensíveis. E quando você finalmente resolver tudo, então você pode tomar a decisão real, quer seja ou não, você deve puxar o gatilho.

Os módulos DTS manipulam um específico, & amp; Função de Negociação Necessária.

Eles trabalham juntos, em segundo plano para que você possa negociar comércio rápido inteligente.

DTS executa uma lista de verificação detalhada em segundo plano. Automaticamente. Continuamente. Então você não precisa ter.

Ready, Set, Go Alerts Preço de entrada Tamanho da posição Sair Stops & amp; mais Operações Scalping Swing Trades Trend Trades Market Noise Correction Cross-Validation.

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DTS lhe dá negócios fortes e amp; Negociações seguras.

DTS mantém você fora do & # 8220; problemas de negociação & # 8221; AUTOMATICAMENTE. Os tamanhos de posição, as paradas de trânsito, as saídas são todas otimizadas, o que lhe dá apenas negócios bons, mas negócios SAFE.

Tamanhos de posição.

Olhar para muitas telas por muitas horas não é a resposta.

Você já ouviu a regra: "NUNCA faça uma negociação por um valor que você não pode perder." # 8221; Não há nenhum mistério para o dimensionamento de posição. As regras básicas são bem conhecidas e acordadas.

No entanto, alguns comerciantes em casa tomarão o tempo para executar os cálculos e definir suas posições. E nós entendemos. É uma tarefa tediosa, e todos nós preferimos negociar. O DTS Trade Manager executa os cálculos para você # 8212; instantaneamente & # 8212; em CADA sinal.

Paradas de trânsito.

Você pode & # 8217; t & # 8220; multi-tarefa & # 8221; seu caminho para negociação bem-sucedida.

Alguns & # 8220; varejo & # 8221; Os sistemas de negociação e as estratégias aconselham a configuração de paragens de trânsito. Don & # 8217; t listen! Eles são atraentes para o seu GREED. Mesmo com todos os sistemas de computador, quads e amp; anos de experiência por trás deles, um comerciante de piso, gerente de dinheiro ou comerciante de fundos de hedge NUNCA terá um comércio sem configurar a proteção apropriada através de um & # 8220; stop-loss & # 8221; ordem. Porque sempre haverá perda de negociações & # 8211; Período.

Sua proteção contra fogo contra perda excessiva é a parada de & # 8220; trailing & # 8221 ;. DTS facilita a configuração do seu Stops & # 8212; e se você fizer isso, nunca mais será esmagado por um comércio de assassinos. O DTS TradeManager diz exatamente onde e como definir suas ordens de parada e # 8212; para obter o melhor lucro com risco aceitável.

Definir uma vez, depois esquecer.

DTS coloca três estratégias inteiramente distintas em jogo para você simultaneamente.

A primeira coisa que você fará quando instalar o DTS MasterTrader é conectar suas configurações para um nível de risco aceitável com o TradeManager. Então você pode esquecer. O TradeManager é executado automaticamente em segundo plano e irá mantê-lo fora de problemas em todos os negócios. Tudo o que você precisa fazer é seguir as instruções que são fornecidas com todos os sinais. É assim tão simples.

À medida que o tamanho da sua conta cresce, você pode querer rever suas configurações do TradeManager uma vez por trimestre. Mas, em sua maior parte, você pode ter a certeza de que a TradeManger está fazendo seu trabalho para manter sua conta inteira, aproveitar ao máximo seus negócios e mantê-lo fora de problemas.

DTS & # 8220; Trade Manager & # 8221; Protege seus negócios & amp; Sua conta.

Nós fizemos fácil manter as principais disciplinas de negociação, de fato, é automático.

Todo pacote DTS Master Trader vem com o módulo do Trade Manager integrado. A maioria dos comerciantes em casa não conhece nada sobre & # 8220; tamanhos de posição & # 8221; e & # 8220; arrastar pára & # 8221 ;, e a conta de negociação média individual & # 8220; sopra & # 8221; em 3 meses ou menos.

Os comerciantes profissionais aprendem os conceitos básicos de dinheiro e amp; gestão comercial antes de aprenderem algo sobre a arte de negociar. As apostas são altas e a preservação do capital da conta é a regra absoluta # 1.

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Assista nossos sistemas gratuitamente.

Que melhor maneira de descobrir nossos Sistemas de Negociação do que assistir nossos especialistas negociam Futures, Forex e amp; Ações.

Commodity Futures Trading Commission Futures e Opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

O uso de qualquer uma dessas informações é de sua total risco, para o qual o Warehouse Indicador não será responsável. Nem nós, nem terceiros, fornecemos qualquer garantia ou garantia quanto à precisão, pontualidade, desempenho, integridade ou adequação das informações e conteúdos encontrados ou oferecidos no material para qualquer propósito específico. Você reconhece que tais informações e materiais podem conter imprecisões ou erros e nós excluímos expressamente a responsabilidade por tais imprecisões ou erros na medida máxima permitida por lei. Todas as informações existem para nada além de entretenimento e fins educacionais em geral. Não somos consultores comerciais negociados.

Diversifique suas estratégias, não seus ativos.

Uma "classe de ativos" é definida como uma categoria específica de instrumentos financeiros relacionados, como ações, títulos ou caixa. Essas três categorias são muitas vezes consideradas as principais classes de ativos, embora as pessoas geralmente incluam imóveis também.

Instituições e outros profissionais financeiros defendem a necessidade de carteiras adequadamente diversificadas em várias classes de ativos, a fim de diversificar o risco. Décadas da pesquisa acadêmica sustentam a visão de que a seleção de cada classe de ativos em um portfólio é muito mais importante do que a seleção das ações individuais ou outras posições. No entanto, há uma falha única e significativa em seus achados de pesquisa. É a mesma falha inerente às classes de ativos em geral. As classes de ativos são intencionalmente auto-limitantes, e seu uso é incapaz de criar uma verdadeira diversificação de portfólio por duas razões principais:

Ao classificar as classes de ativos como longos apenas em mercados relacionados, as várias classes de ativos expõem as pessoas aos mesmos "drivers de retorno". Como resultado, existe o risco de a falha de um único driver de retorno afetar negativamente várias classes de ativos. Limitar suas oportunidades de diversificação para classes de ativos elimina inúmeras estratégias de negociação que, por serem motorizadas por drivers de retorno inteiramente distintos, podem fornecer um enorme valor de diversificação para seu portfólio.

Ao olhar para um portfólio diversificado em classes de ativos, é claro que a maioria dessas classes de ativos dependem dos mesmos drivers de retorno ou condições de linha de base para produzir seus retornos. Isso destrói desnecessariamente o portfólio para o risco de "evento", o que significa que um único evento, se for o errado, pode afetar negativamente todo o portfólio.

A figura abaixo mostra o desempenho dos componentes de um portfólio com base na sabedoria convencional durante o mercado ostentoso de 2007-2009. Este portfólio inclui 10 classes de ativos "diversificadas" em ações, títulos e imóveis, nos Estados Unidos e internacionalmente. De acordo com a sabedoria convencional, este portfólio é considerado altamente diversificado. Das 10 classes de ativos, no entanto, apenas os títulos internacionais e internacionais evitaram perdas. Todas as outras classes de ativos diminuíram acentuadamente. Um portfólio alocado igualmente para cada classe de ativos diminuiu mais de 40% ao longo do período de 16 meses. É óbvio que a sabedoria de investimento convencional falhou.

As carteiras construídas em torno de classes de ativos são desnecessariamente arriscadas, e assumir riscos desnecessários é o equivalente ao jogo com seu dinheiro.

Uma "estratégia de negociação" é composta por dois componentes: um sistema que explora um driver de retorno e um mercado mais adequado para capturar os retornos prometidos pelo driver de retorno.

Return Driver (sistema) + Mercado = Estratégia de Negociação.

As estratégias de negociação são então combinadas para criar um portfólio de investimentos equilibrado e diversificado.

As classes de ativos contidas nas carteiras da maioria dos investidores são simplesmente um subconjunto restrito das potencialmente centenas (ou mais) de combinações de drivers de retorno e mercados disponíveis para serem incorporados em um portfólio. Por exemplo, a classe de ativos de ações dos EUA é, na verdade, a estratégia composta pelo sistema de compra em posições longas no mercado "U. S. Equities".

Definição de Risco.

Portanto, o risco não é determinado pela volatilidade dos retornos. De fato, estratégias de negociação altamente voláteis, se baseadas em um som, driver de retorno lógico, podem ser um contribuidor "seguro" para um portfólio.

Então, se a volatilidade dos retornos não é uma definição aceitável de risco, qual a definição mais apropriada? Resposta: reduções. Drawdowns são o maior impedimento para retornos elevados e a verdadeira medida de risco. É muito mais fácil perder dinheiro do que recuperar as perdas. Por exemplo, recuperar de uma redução de 80% requer quatro vezes o esforço do que uma redução de 50%. Um plano de gerenciamento de riscos deve abordar especificamente o poder destrutivo das retiradas.

Volatilidade e Correlação.

Os índices de medição do desempenho do portfólio, como a Razão Sharpe, são tipicamente expressos como a relação entre retornos ajustados ao risco e risco de portfólio. Portanto, quando a volatilidade diminui, a Ratia Sharpe aumenta.

Uma vez que desenvolvemos estratégias de negociação baseadas em drivers de retorno sonoro, a verdadeira diversificação do portfólio envolve o processo de combinar posições individuais aparentemente mais arriscadas em um portfólio diversificado e seguro. Como a combinação de posições melhora o desempenho de um portfólio? A resposta é baseada na correlação, que é definida como "uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros". Como isso é útil? Se os retornos estiverem negativamente correlacionados um com o outro, quando um fluxo de retorno está perdendo, outro fluxo de retorno provavelmente será vencedor. Portanto, a diversificação reduz a volatilidade geral. A volatilidade do fluxo de retorno combinado é menor que a volatilidade dos fluxos de retorno individuais.

Essa diversificação dos fluxos de retorno reduz a volatilidade da carteira e, como a volatilidade é o denominador da Ratia Sharpe, à medida que a volatilidade diminui, a Ratio Sharpe aumenta. Na verdade, no caso extremo de correlação negativa perfeita, o Ratio Sharpe vai para o infinito! Portanto, o objetivo da verdadeira diversificação de portfólio é combinar estratégias (baseadas em drivers de retorno de som), que não estão correlacionadas ou (ainda melhor) correlacionadas negativamente.

The Bottom Line.

A verdadeira diversificação do portfólio oferece os maiores retornos ao longo do tempo. Um portfólio verdadeiramente diversificado proporcionará maiores ganhos e menos riscos do que um portfólio diversificado apenas em classes de ativos convencionais. Além disso, a previsibilidade do desempenho futuro pode ser aumentada pela expansão do número de diversos drivers de retorno empregados em um portfólio.

Os benefícios da diversificação do portfólio são reais e proporcionam sérios resultados tangíveis. Simplesmente aprendendo a identificar drivers de retorno adicionais, você poderá mudar de jogar seu portfólio em apenas um deles para se tornar um "investidor", diversificando em muitos deles.